Modelo de previsão de volatilidade de índice de ações utilizando fatores extraídos de variáveis de risco de crédito, taxa de juros, moedas e commodities

Rodrigo Almeida da Fonseca.

04/04/2017

Orientador: Marcelo Medeiros.

Banca: Caio Ibsen Almeida. Ruy Monteiro Ribeiro.

Modelo de previsão de volatilidade de índice de ações utilizando fatores extraídos de variáveis de risco de crédito, taxa de juros, moedas e commodities

Nível: Mestrado profissional

Esta Dissertação apresenta um modelo para extrair fatores capazes de prever a volatilidade do índice de ações IBOVESPA, representativo do mercado de ações brasileiro. Esta metodologia é diferenciada por utilizar fatores que não incluem ativos da classe de ações. São utilizados fatores extraídos de classes de ativos de crédito, taxas de juros, moedas e commodities para precificar a volatilidade de um índice de ações. Além disso, os fatores são extraídos de painéis de volatilidades filtradas por modelos do tipo GARCH.

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