Rodrigo Almeida da Fonseca.
04/04/2017
Orientador: Marcelo Medeiros.
Banca: Caio Ibsen Almeida. Ruy Monteiro Ribeiro.
Nível: Mestrado profissional
Esta Dissertação apresenta um modelo para extrair fatores capazes de prever a volatilidade do índice de ações IBOVESPA, representativo do mercado de ações brasileiro. Esta metodologia é diferenciada por utilizar fatores que não incluem ativos da classe de ações. São utilizados fatores extraídos de classes de ativos de crédito, taxas de juros, moedas e commodities para precificar a volatilidade de um índice de ações. Além disso, os fatores são extraídos de painéis de volatilidades filtradas por modelos do tipo GARCH.