Prevendo variância realizada do S&P500 em dias de anúncio do FOMC

Este trabalho mostra que o VIX e sua versão de mais curto prazo tem poder preditivo sobre a variância realizada do S&P 500 em dias de FOMC (reuniões do Banco Central do Estados Unidos – FED). Apesar disto, o resultado não persiste quando utilizamos o Índice de Volatilidade do S&P 500 de Longo Prazo (3 meses).

Marcus Vinicius Melo da Silva.

28/02/2018

Orientador: Ruy Monteiro Ribeiro.

Banca: Eduardo Zilberman. Marcelo Cunha Medeiros. Augusto Cesar Pinheiro da Silva.

Prevendo variância realizada do S&P500 em dias de anúncio do FOMC

Nível: Mestrado Profissional