O impacto dos requerimentos de liquidez da Basiléia III na gestão de liquidez bancária

Orientador(a): Marcelo Medeiros

Co-orientador(a): Alexandre Lowerkron

Este trabalho analisa o impacto dos requerimentos de liquidez da Basiléia III na gestão de liquidez dos bancos. A partir de uma base de dados que engloba ban-cos de todos os países signatários do Comitê de Basiléia III, foram definidos indi-cadores de liquidez bancária com base nas práticas utilizadas na literatura econô-mica e que busquem servir de proxies aos indicadores propostos pelo Comitê. Foram então verificados os cronogramas de implementação dos novos requeri-mentos de liquidez estabelecido por cada país. Acompanhou-se, então, a evolução dos indicadores de liquidez antes e depois do novo requerimento de liquidez insti-tuído pelo Comitê. Foi observado alta estatiscamente relevante nas proxies de liquidez de curto prazo. Por outro lado, o resultado das regressoões que buscam acompanhar a evolução de liquidez de longo prazo demontraram quedas estatisti-camente significaticas.