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PUC Rio | Departament of Economics

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Dissertations

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Efeitos da lei do concubinato sobre fecundidade no Nordeste brasileiro

Vitor Azevedo Pereira.


Orientador: Juliano Assunção.

Banca: Claudio Ferraz. Juliano Assunção. Rodrigo Reis Soares. Sergio Firpo.

Dois ensaios sobre economia política

Bernardo Santos da Silveira.


Orientador: João Manoel Pinho de Mello.

Banca: Fernando Blanco. João Manoel Pinho de Mello. Marco Bonomo.

Governança Reduz Volatilidade?

Diogo Ribeiro de Almeida.


Orientador: Marcelo Medeiros. Walter Novaes.

Banca: Caio Ibsen Almeida. Luiz Renato Lima. Marcelo Medeiros. Walter Novaes.

Estudando Flutuações da Potência da Política Monetária

Pedro de Figueiredo Saud.


Orientador: Ilan Goldfajn.

Banca: Ilan Goldfajn. Marcelo Kfoury Muinhos. Márcio Garcia.

Preços de Ativos e Determinação da Política Monetária Brasileira: uma Análise Empírica

Júlia Cordova Klein.


Orientador: Afonso Sant'Anna Bevilaqua. Marcelo Medeiros.

Banca: Afonso Sant'Anna Bevilaqua. Alexandre Schwartsman. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.

O Valor Econômico do Modelo de Correlação Condicional e Dinâmica

Em Fleming, Kirby e Ostdiek (2001), encontram-se evidências de que a utilização de modelos de previsão da volatilidade, possui valor econômico significante quando se compara simplesmente com a matriz de variância incondicional, num arcabouço de otimização de portfólio. Indo além, este trabalho propõem averiguar se os modelos mais complexos de Correlação Condicional Constante (CCC) e Dinâmica (DCC) sugeridos respectivamente por Bollerslev (1990) e Engle (2002) podem oferecer melhores resultados. Os resultados encontrados são dependentes da preferência do investidor. Um investidor mais avesso ao risco, terá maior utilidade ao empregar o modelo DCC e CCC quando comparado ao simples modelo da média móvel com decaimento exponencial, popularizados por RiskMetrics. Isso ocorre porque os modelos DCC e CCC apresentam desvio padrão e retorno geralmente inferiores. Ainda, não é possível afirmar como em Fleming, Kirby e Ostdiek (2001) que a utilização de modelos de previsão da volatilidade, possui valor econômico significante. 

André Senna Duarte.


Orientador: Marcelo Medeiros.

Banca: Caio Ibsen Almeida. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.

A escravidão e a origem da desigualdade

Tomás Fonseca Goulart.


Orientador: Juliano Assunção. Rodrigo Reis Soares.

Banca: Juliano Assunção. Marcelo de Paiva Abreu. Mauricio Cortez Reis. Rodrigo Reis Soares.

Política Monetária e Investimento no Brasil

Marcos Vinicius Rodrigues Vivacqua.


Orientador: Ilan Goldfajn.

Banca: Ilan Goldfajn. Marcelo Medeiros. Mario Magalhães Carvalho Mesquita.

IPOs no Novo Mercado: Estratégias de Capitalização e/ou de Saída?

Aline Carli Lex.


Orientador: Walter Novaes.

Banca: Marco Bonomo. Ricardo Leal. Walter Novaes.

Herança colonial, instituições & desenvolvimento: um estudo sobre a desigualdade entre os municípios brasileiros

Joana Naritomi.


Orientador: Juliano Assunção. Rodrigo Reis Soares.

Banca: Claudio Ferraz. Juliano Assunção. Marcelo de Paiva Abreu. Rodrigo Reis Soares.

Desenvolvimento financeiro e potência de política monetária: uma abordagem cross-country

Nelson Camanho da Costa Neto.


Orientador: Ilan Goldfajn.

Banca: Dionisio Dias Carneiro Netto. Ilan Goldfajn. Pedro Sampaio Malan.

A relação entre violência nas escolas e proficiência dos alunos

Edson Roberto Severnini.


Orientador: Sergio Firpo.

Banca: Naércio Aquino Menezes Filho. Rodrigo Reis Soares. Sergio Firpo.

Efeitos de Assimetria e Memória Longa na Volatilidade de Ações do Índice Dow Jones

Marcel Scharth Figueiredo Pinto.


Orientador: Marcelo Medeiros.

Banca: Álvaro Veiga. Caio Ibsen Almeida. Marcelo Medeiros.

Efeitos Informacionais em Emissões de Dívida Soberana

Alan Seixas Bello Moreira.


Orientador: Ilan Goldfajn.

Banca: Daniel L. Gleizer. Ilan Goldfajn. Walter Novaes.

Gerenciamento e Insustentabilidade da Dívida Pública no Brasil

Rodrigo Alves de Melo.


Orientador: Márcio Garcia.

Banca: Gino Abraham Olivares Leandro. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.

Juros altos no Brasil:uma abordagem teórica

Esta dissertação visa propor e analisar, no contexto de modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral com rigidez de preços, possíveis explicações para o fato estilizado de que "o juro no Brasil é excessivamente alto". As implicações de diferentes hipóteses aplicadas aos modelos serão analisadas através de funções de resposta a impulso (FRIs). Será analisada, quando possível, a evidência empírica disponível na literatura a favor ou contra cada hipótese, e as FRIs mostrarão o comportamento dinâmico da economia calibrada sob cada hipótese. São compatíveis com um juro real básico mais alto por um período prolongado as seguintes hipóteses: alta taxa subjetiva de desconto intertemporal, alta indexação de preços, baixa potência da política monetária, e diminuição da credibilidade do Banco Central frente o crescimento da dívida pública (um caso de dominância fiscal)

Ricardo Fibe Gambirasio.


Orientador: Pedro Sampaio Malan.

Banca: Affonso Celso Pastore. Ilan Goldfajn. Pedro Sampaio Malan.

Cotas no processo de admissão de universidades: efeitos sobre a proficiência de alunos do ensino médio

A literatura teórica sugere que políticas de ação afirmativa podem aumentar ou reduzir os incentivos à acumulação de capital humano. Entretanto, não há evidência empírica sobre tal relação. Neste artigo, é avaliado como os sistemas de cotas instituidos por universidades públicas no Rio de Janeiro e na Bahia afetaram o desempenho dos alunos beneficiados no 3º ano do ensino médio utilizando a metodologia de ‘diferenças em diferenças’. A base de dados utilizada foi a do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Os resultados encontrados apontam para uma piora no desempenho de alguns grupos de alunos beneficiados, o que corrobora a existência de uma relação negativa entre ação afirmativa e incentivos à acumulação de capital

Bruno Ferman.


Orientador: Juliano Assunção.

Banca: Gustavo Gonzaga. José Marcio Camargo. Juliano Assunção. Ricardo Paes de Barros.

Crime e Poupança: Teoria e Evidências para o Brasil

Eduardo Zilberman.


Orientador: João Manoel Pinho de Mello.

Banca: João Manoel Pinho de Mello. Juliano Assunção. Samuel de A. Pessoa.

Dois Ensaios sobre a Balança Comercial Brasileira: 1999/2005

Livio Santos Leite Ribeiro.


Orientador: Afonso Sant'Anna Bevilaqua. Roberto Magno Iglesias.

Banca: Afonso Sant'Anna Bevilaqua. Alexandre Schwartsman. Marcelo Medeiros. Roberto Magno Iglesias.

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