Aqui você encontra as teses e dissertações defendidas, textos para discussão e produção acadêmica e de opinião de professores e alunos do Departamento de Economia.
A pesquisa pode ser feita por tipo de publicação, autor, título e período ou pela combinação deles. Os textos para discussão também podem ser pesquisados por número.
As monografias de Conclusão de Curso podem ser obtidas em http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/.
20/04/2007
Antônio Carlos de Azevedo Sodré.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello. Marcelo de Paiva Abreu.
Banca: Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo. João Manoel Pinho de Mello. Leonardo Rezende. Marcelo de Paiva Abreu.
13/04/2007
Felipe César Dias Diógenes.
Orientador: Márcio Garcia.
Banca: Alexandre Schwartsman. Ilan Goldfajn. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
27/03/2007
Gabriel Buchmann.
Orientador: Rodrigo Reis Soares.
Banca: Juliano Assunção. Marcelo Cortes Neri. Rodrigo Reis Soares.
26/03/2007
Vitor Azevedo Pereira.
Orientador: Juliano Assunção.
Banca: Claudio Ferraz. Juliano Assunção. Rodrigo Reis Soares. Sergio Firpo.
26/03/2007
Vivian Figer.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello.
Banca: João Manoel Pinho de Mello. Leonardo Rezende. Luiz Henrique Bertolino Braido. Vinicius Nascimento Carrasco.
23/03/2007
Bernardo Santos da Silveira.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello.
Banca: Fernando Blanco. João Manoel Pinho de Mello. Marco Bonomo.
23/03/2007
Diogo Ribeiro de Almeida.
Orientador: Marcelo Medeiros. Walter Novaes.
Banca: Caio Ibsen Almeida. Luiz Renato Lima. Marcelo Medeiros. Walter Novaes.
23/03/2007
Pedro de Figueiredo Saud.
Orientador: Ilan Goldfajn.
Banca: Ilan Goldfajn. Marcelo Kfoury Muinhos. Márcio Garcia.
23/03/2007
Júlia Cordova Klein.
Orientador: Afonso Sant'Anna Bevilaqua. Marcelo Medeiros.
Banca: Afonso Sant'Anna Bevilaqua. Alexandre Schwartsman. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
20/03/2007
Em Fleming, Kirby e Ostdiek (2001), encontram-se evidências de que a utilização de modelos de previsão da volatilidade, possui valor econômico significante quando se compara simplesmente com a matriz de variância incondicional, num arcabouço de otimização de portfólio. Indo além, este trabalho propõem averiguar se os modelos mais complexos de Correlação Condicional Constante (CCC) e Dinâmica (DCC) sugeridos respectivamente por Bollerslev (1990) e Engle (2002) podem oferecer melhores resultados. Os resultados encontrados são dependentes da preferência do investidor. Um investidor mais avesso ao risco, terá maior utilidade ao empregar o modelo DCC e CCC quando comparado ao simples modelo da média móvel com decaimento exponencial, popularizados por RiskMetrics. Isso ocorre porque os modelos DCC e CCC apresentam desvio padrão e retorno geralmente inferiores. Ainda, não é possível afirmar como em Fleming, Kirby e Ostdiek (2001) que a utilização de modelos de previsão da volatilidade, possui valor econômico significante.
André Senna Duarte.
Orientador: Marcelo Medeiros.
Banca: Caio Ibsen Almeida. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
19/03/2007
Tomás Fonseca Goulart.
Orientador: Juliano Assunção. Rodrigo Reis Soares.
Banca: Juliano Assunção. Marcelo de Paiva Abreu. Mauricio Cortez Reis. Rodrigo Reis Soares.
16/03/2007
Marcos Vinicius Rodrigues Vivacqua.
Orientador: Ilan Goldfajn.
Banca: Ilan Goldfajn. Marcelo Medeiros. Mario Magalhães Carvalho Mesquita.
15/03/2007
Aline Carli Lex.
Orientador: Walter Novaes.
Banca: Marco Bonomo. Ricardo Leal. Walter Novaes.
15/03/2007
Joana Naritomi.
Orientador: Juliano Assunção. Rodrigo Reis Soares.
Banca: Claudio Ferraz. Juliano Assunção. Marcelo de Paiva Abreu. Rodrigo Reis Soares.
14/03/2007
Nelson Camanho da Costa Neto.
Orientador: Ilan Goldfajn.
Banca: Dionisio Dias Carneiro Netto. Ilan Goldfajn. Pedro Sampaio Malan.
14/03/2007
Edson Roberto Severnini.
Orientador: Sergio Firpo.
Banca: Naércio Aquino Menezes Filho. Rodrigo Reis Soares. Sergio Firpo.
07/04/2006
Marcel Scharth Figueiredo Pinto.
Orientador: Marcelo Medeiros.
Banca: Álvaro Veiga. Caio Ibsen Almeida. Marcelo Medeiros.
07/04/2006
Alan Seixas Bello Moreira.
Orientador: Ilan Goldfajn.
Banca: Daniel L. Gleizer. Ilan Goldfajn. Walter Novaes.
07/04/2006
Rodrigo Alves de Melo.
Orientador: Márcio Garcia.
Banca: Gino Abraham Olivares Leandro. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
29/03/2006
Esta dissertação visa propor e analisar, no contexto de modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral com rigidez de preços, possíveis explicações para o fato estilizado de que "o juro no Brasil é excessivamente alto". As implicações de diferentes hipóteses aplicadas aos modelos serão analisadas através de funções de resposta a impulso (FRIs). Será analisada, quando possível, a evidência empírica disponível na literatura a favor ou contra cada hipótese, e as FRIs mostrarão o comportamento dinâmico da economia calibrada sob cada hipótese. São compatíveis com um juro real básico mais alto por um período prolongado as seguintes hipóteses: alta taxa subjetiva de desconto intertemporal, alta indexação de preços, baixa potência da política monetária, e diminuição da credibilidade do Banco Central frente o crescimento da dívida pública (um caso de dominância fiscal)
Ricardo Fibe Gambirasio.
Orientador: Pedro Sampaio Malan.
Banca: Affonso Celso Pastore. Ilan Goldfajn. Pedro Sampaio Malan.
