Aqui você encontra as teses e dissertações defendidas, textos para discussão e produção acadêmica e de opinião de professores e alunos do Departamento de Economia.
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As monografias de Conclusão de Curso podem ser obtidas em http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/.
Jornal "O Estado de São Paulo", 18/05/2007
Rogério Werneck.
Jornal "O Estado de São Paulo", 07/05/2007
Marcelo de Paiva Abreu.
Jornal "O Estado de São Paulo", 23/04/2007
Marcelo de Paiva Abreu.
Jornal "O Estado de São Paulo", 20/04/2007
Rogério Werneck.
20/04/2007
Antônio Carlos de Azevedo Sodré.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello. Marcelo de Paiva Abreu.
Banca: Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo. João Manoel Pinho de Mello. Leonardo Rezende. Marcelo de Paiva Abreu.
Agência Estado (entrevista), 17/04/2007
Márcio Garcia.
13/04/2007
Felipe César Dias Diógenes.
Orientador: Márcio Garcia.
Banca: Alexandre Schwartsman. Ilan Goldfajn. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
Jornal "O Estado de São Paulo", 09/04/2007
Marcelo de Paiva Abreu.
TD n. 543, 01/04/2007
Márcio Garcia, Alexandre Lowenkron.
TD n. 544, 01/04/2007
In this paper we propose a flexible model to capture nonlinearities and long-range dependence in time series dynamics. The new model is a multiple regime smooth transition extension of the Heterogenous Autoregressive (HAR) model, which is specifically designed to model the behaviour of the volatility inherent in financial time series. The model is able to describe simultaneously long memory, as well as sign and size asymmetries. A sequence of tests is developed to determine the number of regimes, and an estimation and testing procedure is presented. Monte Carlo simulations evaluate the finite-sample properties of the proposed tests and estimation procedures. We apply the model to several Dow Jones Industrial Average index stocks using transaction level data from the Trades and Quotes database that covers ten years of data. We find strong support for long memory and both sign and size asymmetries. Furthermore, the new model, when combined with the linear HAR model, is viable and flexible for purposes of forecasting volatility
Publicado no Journal of Econometrics, v. 147, 2008
Michael McAller, Marcelo Medeiros.
27/03/2007
Gabriel Buchmann.
Orientador: Rodrigo Reis Soares.
Banca: Juliano Assunção. Marcelo Cortes Neri. Rodrigo Reis Soares.
26/03/2007
Vivian Figer.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello.
Banca: João Manoel Pinho de Mello. Leonardo Rezende. Luiz Henrique Bertolino Braido. Vinicius Nascimento Carrasco.
26/03/2007
Vitor Azevedo Pereira.
Orientador: Juliano Assunção.
Banca: Claudio Ferraz. Juliano Assunção. Rodrigo Reis Soares. Sergio Firpo.
23/03/2007
Pedro de Figueiredo Saud.
Orientador: Ilan Goldfajn.
Banca: Ilan Goldfajn. Marcelo Kfoury Muinhos. Márcio Garcia.
23/03/2007
Diogo Ribeiro de Almeida.
Orientador: Marcelo Medeiros. Walter Novaes.
Banca: Caio Ibsen Almeida. Luiz Renato Lima. Marcelo Medeiros. Walter Novaes.
23/03/2007
Bernardo Santos da Silveira.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello.
Banca: Fernando Blanco. João Manoel Pinho de Mello. Marco Bonomo.
