Aqui você encontra as teses e dissertações defendidas, textos para discussão e produção acadêmica e de opinião de professores e alunos do Departamento de Economia.
A pesquisa pode ser feita por tipo de publicação, autor, título e período ou pela combinação deles. Os textos para discussão também podem ser pesquisados por número.
As monografias de Conclusão de Curso podem ser obtidas em http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/.
23/03/2007
Júlia Cordova Klein.
Orientador: Afonso Sant'Anna Bevilaqua. Marcelo Medeiros.
Banca: Afonso Sant'Anna Bevilaqua. Alexandre Schwartsman. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
20/03/2007
Em Fleming, Kirby e Ostdiek (2001), encontram-se evidências de que a utilização de modelos de previsão da volatilidade, possui valor econômico significante quando se compara simplesmente com a matriz de variância incondicional, num arcabouço de otimização de portfólio. Indo além, este trabalho propõem averiguar se os modelos mais complexos de Correlação Condicional Constante (CCC) e Dinâmica (DCC) sugeridos respectivamente por Bollerslev (1990) e Engle (2002) podem oferecer melhores resultados. Os resultados encontrados são dependentes da preferência do investidor. Um investidor mais avesso ao risco, terá maior utilidade ao empregar o modelo DCC e CCC quando comparado ao simples modelo da média móvel com decaimento exponencial, popularizados por RiskMetrics. Isso ocorre porque os modelos DCC e CCC apresentam desvio padrão e retorno geralmente inferiores. Ainda, não é possível afirmar como em Fleming, Kirby e Ostdiek (2001) que a utilização de modelos de previsão da volatilidade, possui valor econômico significante.
André Senna Duarte.
Orientador: Marcelo Medeiros.
Banca: Caio Ibsen Almeida. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
19/03/2007
Tomás Fonseca Goulart.
Orientador: Juliano Assunção. Rodrigo Reis Soares.
Banca: Juliano Assunção. Marcelo de Paiva Abreu. Mauricio Cortez Reis. Rodrigo Reis Soares.
16/03/2007
Marcos Vinicius Rodrigues Vivacqua.
Orientador: Ilan Goldfajn.
Banca: Ilan Goldfajn. Marcelo Medeiros. Mario Magalhães Carvalho Mesquita.
15/03/2007
Aline Carli Lex.
Orientador: Walter Novaes.
Banca: Marco Bonomo. Ricardo Leal. Walter Novaes.
15/03/2007
Joana Naritomi.
Orientador: Juliano Assunção. Rodrigo Reis Soares.
Banca: Claudio Ferraz. Juliano Assunção. Marcelo de Paiva Abreu. Rodrigo Reis Soares.
14/03/2007
Edson Roberto Severnini.
Orientador: Sergio Firpo.
Banca: Naércio Aquino Menezes Filho. Rodrigo Reis Soares. Sergio Firpo.
14/03/2007
Nelson Camanho da Costa Neto.
Orientador: Ilan Goldfajn.
Banca: Dionisio Dias Carneiro Netto. Ilan Goldfajn. Pedro Sampaio Malan.
TD n. 540, 01/03/2007
Emma Moreno Garcia, Juan Pablo Torres-Martínez.
TD n. 542, 01/03/2007
Aloisio Araújo, Mario Pascoa, Juan Pablo Torres-Martínez.
TD n. 539, 01/03/2007
publicado em Journal of Mathematical Economics, v. 44, n. 5-6, abril 2008
Myrian Beatriz da Silva Petrassi, Juan Pablo Torres-Martínez.
Jornal "O Estado de São Paulo", 12/02/2007
Marcelo de Paiva Abreu.
Jornal "O Estado de São Paulo", 09/02/2007
Rogério Werneck.
Jornal "O Estado de São Paulo", 29/01/2007
Marcelo de Paiva Abreu.
