Navio-Escola Brasil
Jornal "O Estado de São Paulo", 30/09/2002
Marcelo de Paiva Abreu.
Aqui você encontra as teses e dissertações defendidas, textos para discussão e produção acadêmica e de opinião de professores e alunos do Departamento de Economia.
A pesquisa pode ser feita por tipo de publicação, autor, título e período ou pela combinação deles. Os textos para discussão também podem ser pesquisados por número.
As monografias de Conclusão de Curso podem ser obtidas em http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/.
Jornal "O Estado de São Paulo", 30/09/2002
Marcelo de Paiva Abreu.
Jornal "O Estado de São Paulo", 27/09/2002
Rogério Werneck.
BBM Weekly Report, 23/09/2002
Márcio Garcia.
BBM Weekly Report, 23/09/2002
Márcio Garcia.
22/09/2002
Juliano Assunção.
Orientador: Humberto Moreira.
Banca: Bernardo Mueller. Humberto Moreira. Pedro Olinto. Ricardo Paes de Barros. Walter Novaes.
Jornal "O Estado de São Paulo", 16/09/2002
Marcelo de Paiva Abreu.
TD n. 463, 01/09/2002
Gustavo Gonzaga, Cristina Terra, Naércio Aquino Menezes Filho.
Jornal "O Estado de São Paulo", 19/08/2002
Marcelo de Paiva Abreu.
Jornal "O Estado de São Paulo", 05/08/2002
Marcelo de Paiva Abreu.
TD n. 461, 01/08/2002
This paper is concerned with modelling time series by single hidden layer feedforward neural network models. A coherent modelling strategy based on statistical inference is presented. Variable selection is carried out using simple existing techniques. The problem of selecting the number of hidden units is solved by sequentially applying Lagrange multiplier type tests, with the aim of avoiding the estimation of unidentified models. Misspecification tests are derived for evaluating an estimated neural network model. All the tests are entirely based on auxiliary regressions and are easily implemented. A small-sample simulation experiment is carried out to show how the proposed modelling strategy works and how the misspecification tests behave in small samples. Two applications to real time series, one univariate and the other multivariate, are considered as well. Sets of one-step-ahead forecasts are constructed and forecast accuracy is compared with that of other nonlinear models applied to the same series
Publicado em Journal of Forecasting, Volume 25, Número 1, pp. 49 - 75, 2006
Timo Terasvirta, Gianluigi Rech, Marcelo Medeiros.
TD n. 462, 01/08/2002
Thomas Yen Hon Wu, André Monteiro D'Almeida Monteiro, Dionisio Dias Carneiro Netto.
Jornal "O Estado de São Paulo", 08/07/2002
Marcelo de Paiva Abreu.