Aqui você encontra as teses e dissertações defendidas, textos para discussão e produção acadêmica e de opinião de professores e alunos do Departamento de Economia.
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TD n. 456, 01/05/2002
Publicado como um capítulo do livro de R. van der Hoven e A. Shorrocks (eds.): Growth, inequality and poverty, New York, Oxford University Press.
Francisco de Hollanda Guimarães Ferreira, Phillipe G. Leite.
TD n. 458, 01/05/2002
publicado na Revista Brasileira de Economia, v. 57, n. 2, 2003
Gustavo Gonzaga, Naércio Aquino Menezes Filho, José Marcio Camargo.
Jornal "O Estado de São Paulo", 29/04/2002
Marcelo de Paiva Abreu.
17/04/2002
Sylvio Klein Trompowsky Heck.
Orientador: Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
Banca: Dionisio Dias Carneiro Netto. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
02/04/2002
Felipe Tâmega Fernandes.
Orientador: Marcelo de Paiva Abreu.
Banca: Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo. Jorge Chami Batista. Marcelo de Paiva Abreu.
TD n. 453, 01/04/2002
The important issue of forecasting volatilities brings the difficult task of back-testing the forecasting performance. As volatility cannot be observed directly, one has to use an observable proxy for volatility or a utility function to assess the prediction quality. This kind of procedure can easily lead to poor assessment. The goal of this paper is to compare different volatility models and different performance measures using White’s Reality Check. The Reality Check consists of a non-parametric test that checks if any of a number of concurrent methods yields forecasts significantly better than a given benchmark method. For this purpose, a Monte Carlo simulation is carried out with four different processes, one of them a Gaussian white noise and the others following GARCH specifications. Two benchmark methods are used: the naive (predicting the out-of-sample volatility by in-sample variance) and the Riskmetrics method
Publicado na Brazilian Review of Econometrics, v. 25, n. 1, mai. 2005.
Marcelo Medeiros, Leonardo Souza, Álvaro Veiga.
Jornal "O Estado de São Paulo", 01/04/2002
Marcelo de Paiva Abreu.
TD n. 454, 01/04/2002
Prefácio à edição brasileira de J. M. Keynes: "As conseqüências econômicas da paz", São Paulo, Imprensa Oficial do Estado, Editora Universidade de Brasília, Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, 2002.
Marcelo de Paiva Abreu.
Jornal "O Estado de São Paulo", 18/03/2002
Marcelo de Paiva Abreu.
TD n. 452, 01/03/2002
Francisco de Hollanda Guimarães Ferreira, Phillipe G. Leite, François Bourguignon.
Valor Econômico, 22/02/2002
Márcio Garcia.
Jornal "O Estado de São Paulo", 18/02/2002
Marcelo de Paiva Abreu.
15/02/2002
Filipe Robin Campante.
Orientador: Francisco de Hollanda Guimarães Ferreira.
Banca: Francisco de Hollanda Guimarães Ferreira. Humberto Moreira. Marcos Lisboa.
Jornal "O Estado de São Paulo", 15/02/2002
Rogério Werneck.
