Efeitos sobre o câmbio das intervenções cambiais esterilizadas - O caso brasileiro de 2003 a 2006
Felipe César Dias Diógenes.
Orientador: Márcio Garcia.
Banca: Alexandre Schwartsman. Ilan Goldfajn. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
Dissertations
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Interação entre Educação, Fecundidade e Economia política e suas conseqüências para a Distribuição de Renda
Gabriel Buchmann.
Orientador: Rodrigo Reis Soares.
Banca: Juliano Assunção. Marcelo Cortes Neri. Rodrigo Reis Soares.
Efeitos da lei do concubinato sobre fecundidade no Nordeste brasileiro
Vitor Azevedo Pereira.
Orientador: Juliano Assunção.
Banca: Claudio Ferraz. Juliano Assunção. Rodrigo Reis Soares. Sergio Firpo.
Programas de fidelização e seu impacto no regime de concorrência na indústria aérea americana
Vivian Figer.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello.
Banca: João Manoel Pinho de Mello. Leonardo Rezende. Luiz Henrique Bertolino Braido. Vinicius Nascimento Carrasco.
Dois ensaios sobre economia política
Bernardo Santos da Silveira.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello.
Banca: Fernando Blanco. João Manoel Pinho de Mello. Marco Bonomo.
Governança Reduz Volatilidade?
Diogo Ribeiro de Almeida.
Orientador: Marcelo Medeiros. Walter Novaes.
Banca: Caio Ibsen Almeida. Luiz Renato Lima. Marcelo Medeiros. Walter Novaes.
Estudando Flutuações da Potência da Política Monetária
Pedro de Figueiredo Saud.
Orientador: Ilan Goldfajn.
Banca: Ilan Goldfajn. Marcelo Kfoury Muinhos. Márcio Garcia.
Preços de Ativos e Determinação da Política Monetária Brasileira: uma Análise Empírica
Júlia Cordova Klein.
Orientador: Afonso Sant'Anna Bevilaqua. Marcelo Medeiros.
Banca: Afonso Sant'Anna Bevilaqua. Alexandre Schwartsman. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
O Valor Econômico do Modelo de Correlação Condicional e Dinâmica
Em Fleming, Kirby e Ostdiek (2001), encontram-se evidências de que a utilização de modelos de previsão da volatilidade, possui valor econômico significante quando se compara simplesmente com a matriz de variância incondicional, num arcabouço de otimização de portfólio. Indo além, este trabalho propõem averiguar se os modelos mais complexos de Correlação Condicional Constante (CCC) e Dinâmica (DCC) sugeridos respectivamente por Bollerslev (1990) e Engle (2002) podem oferecer melhores resultados. Os resultados encontrados são dependentes da preferência do investidor. Um investidor mais avesso ao risco, terá maior utilidade ao empregar o modelo DCC e CCC quando comparado ao simples modelo da média móvel com decaimento exponencial, popularizados por RiskMetrics. Isso ocorre porque os modelos DCC e CCC apresentam desvio padrão e retorno geralmente inferiores. Ainda, não é possível afirmar como em Fleming, Kirby e Ostdiek (2001) que a utilização de modelos de previsão da volatilidade, possui valor econômico significante.
André Senna Duarte.
Orientador: Marcelo Medeiros.
Banca: Caio Ibsen Almeida. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
A escravidão e a origem da desigualdade
Tomás Fonseca Goulart.
Orientador: Juliano Assunção. Rodrigo Reis Soares.
Banca: Juliano Assunção. Marcelo de Paiva Abreu. Mauricio Cortez Reis. Rodrigo Reis Soares.
Política Monetária e Investimento no Brasil
Marcos Vinicius Rodrigues Vivacqua.
Orientador: Ilan Goldfajn.
Banca: Ilan Goldfajn. Marcelo Medeiros. Mario Magalhães Carvalho Mesquita.
IPOs no Novo Mercado: Estratégias de Capitalização e/ou de Saída?
Aline Carli Lex.
Orientador: Walter Novaes.
Banca: Marco Bonomo. Ricardo Leal. Walter Novaes.
Herança colonial, instituições & desenvolvimento: um estudo sobre a desigualdade entre os municípios brasileiros
Joana Naritomi.
Orientador: Juliano Assunção. Rodrigo Reis Soares.
Banca: Claudio Ferraz. Juliano Assunção. Marcelo de Paiva Abreu. Rodrigo Reis Soares.
Desenvolvimento financeiro e potência de política monetária: uma abordagem cross-country
Nelson Camanho da Costa Neto.
Orientador: Ilan Goldfajn.
Banca: Dionisio Dias Carneiro Netto. Ilan Goldfajn. Pedro Sampaio Malan.
A relação entre violência nas escolas e proficiência dos alunos
Edson Roberto Severnini.
Orientador: Sergio Firpo.
Banca: Naércio Aquino Menezes Filho. Rodrigo Reis Soares. Sergio Firpo.
Efeitos de Assimetria e Memória Longa na Volatilidade de Ações do Índice Dow Jones
Marcel Scharth Figueiredo Pinto.
Orientador: Marcelo Medeiros.
Banca: Álvaro Veiga. Caio Ibsen Almeida. Marcelo Medeiros.
Efeitos Informacionais em Emissões de Dívida Soberana
Alan Seixas Bello Moreira.
Orientador: Ilan Goldfajn.
Banca: Daniel L. Gleizer. Ilan Goldfajn. Walter Novaes.
Gerenciamento e Insustentabilidade da Dívida Pública no Brasil
Rodrigo Alves de Melo.
Orientador: Márcio Garcia.
Banca: Gino Abraham Olivares Leandro. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
Juros altos no Brasil:uma abordagem teórica
Esta dissertação visa propor e analisar, no contexto de modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral com rigidez de preços, possíveis explicações para o fato estilizado de que "o juro no Brasil é excessivamente alto". As implicações de diferentes hipóteses aplicadas aos modelos serão analisadas através de funções de resposta a impulso (FRIs). Será analisada, quando possível, a evidência empírica disponível na literatura a favor ou contra cada hipótese, e as FRIs mostrarão o comportamento dinâmico da economia calibrada sob cada hipótese. São compatíveis com um juro real básico mais alto por um período prolongado as seguintes hipóteses: alta taxa subjetiva de desconto intertemporal, alta indexação de preços, baixa potência da política monetária, e diminuição da credibilidade do Banco Central frente o crescimento da dívida pública (um caso de dominância fiscal)
Ricardo Fibe Gambirasio.
Orientador: Pedro Sampaio Malan.
Banca: Affonso Celso Pastore. Ilan Goldfajn. Pedro Sampaio Malan.