Aritmética adversa
O Globo e O Estado de S.Paulo, 21/07/2023
Rogério Ladeira Furquim Werneck.
Aqui você encontra as teses e dissertações defendidas, textos para discussão e produção acadêmica e de opinião de professores e alunos do Departamento de Economia.
A pesquisa pode ser feita por tipo de publicação, autor, título e período ou pela combinação deles. Os textos para discussão também podem ser pesquisados por número.
As monografias de Conclusão de Curso podem ser obtidas em http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/.
O Globo e O Estado de S.Paulo, 21/07/2023
Rogério Ladeira Furquim Werneck.
19/07/2023
Este estudo investiga o Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, examinando especificamente as escolhas hospitalares das pessoas e as disparidades na acessibilidade à saúde em diferentes regiões do país. Através da análise dos dados de visitas hospitalares de 2015 a 2019, é construído um painel e é estimado um modelo de demanda para hospitais. Vários fatores, incluindo distância, qualidade, composição da equipe e taxas de mortalidade, são levados em consideração para entender os padrões de visitas hospitalares. Os resultados indicam que o tempo de viagem influencia significativamente as escolhas hospitalares, sendo que hospitais maiores são menos afetados pela distância. Além disso, a disponibilidade de profissionais de saúde e taxas de mortalidade mais baixas têm um impacto positivo nas visitas hospitalares, destacando sua importância nas decisões dos pacientes. Além disso, este estudo introduz uma análise contrafactual preliminar, que explora os efeitos potenciais de estabelecer novos hospitais de pequeno porte em cada estado brasileiro. Este exercício lança luz sobre os profissionais de saúde adicionais necessários para alcançar melhorias comparáveis no bem-estar. Ao fazer isso, este estudo contribui para uma compreensão da dinâmica de demanda em torno dos hospitais públicos no Brasil, com o objetivo de abordar as disparidades regionais prevalentes no sistema de saúde.
Maria Mittelbach Leite Santos.
Orientador: Ricardo Dahis. Letícia Faria de Carvalho Nunes.
Banca: Leonardo Rezende. Fabio Miessi Sanches.
Valor Econômico, 14/07/2023
Márcio Gomes Pinto Garcia.
O Globo e O Estado de S.Paulo, 07/07/2023
Rogério Ladeira Furquim Werneck.
Review of Economic Studies, v. 90,
p. 1608–1641, 2023
This paper sets out a data-driven approach for targeting environmental policies optimally in order to combat deforestation. We focus on the Amazon, the world's most extensive rainforest, where Brazil's federal government issued a `Priority List' of municipalities in 2008 { a blacklist to be targeted with more intense environmental monitoring and enforcement. First, we estimate the causal impact of the Priority List on deforestation (along with other relevant treatment effects) using `changes-in-changes' (Athey and Imbens, 2006), finding that it reduced deforestation by 43 percent and cut emissions by 49 million tons of carbon. Second, we develop a novel framework for computing targeted optimal blacklists that draws on our treatment effect estimates, assigning municipalities to a counterfactual list that minimizes total deforestation subject to realistic resource constraints. We show that the ex-post optimal list would result in carbon emissions
Juliano Assunção, Robert MacMillan, Joshua Murphy, Eduardo Souza-Rodrigues.
Journal of Econometrics, v. 235,
p. 393-417, 2023
We provide a new theory for nodewise regression when the residuals from a fitted factor model are used. We apply our results to the analysis of the consistency of Sharpe Ratio estimators when there are many assets in a portfolio. We allow for an increasing number of assets as well as time observations of the portfolio. Since the nodewise regression is not feasible due to the unknown nature of idiosyncratic errors, we provide a feasible-residual-based nodewise regression to estimate the precision matrix of errors which is consistent even when number of assets, p, exceeds the time span of the portfolio, n. In another new development, we also show that the precision matrix of returns can be estimated consistently, even with an increasing number of factors andp>n. We show that: (1) withp>n, the Sharpe Ratio estimators are consistent in global minimum-variance and mean–variance portfolios; and (2) withp>n, the maximum Sharpe Ratio estimator is consistent when the portfolio weights sum to one; and (3) withp<
Mehmet Caner, Marcelo Medeiros, Gabriel F. R. Vasconcelos.
30/06/2023
Victor Crespo Bousquet Viana.
Orientador: Walter Novaes.
30/06/2023
Luisa Albuquerque Speiski.
Orientador: Márcio Gomes Pinto Garcia. Marcus Vinicius Ferrero Valpassos.
30/06/2023
Eduarda Dubeux Serôa da Motta.
Orientador: Francisco Eduardo de Luna e Almeida Santos. Márcio Gomes Pinto Garcia.
30/06/2023
Antonio Saicali Montanha Alves Correa.
Orientador: Francisco Eduardo de Luna e Almeida Santos.
30/06/2023
Rodrigo Martinez Fonseca Veras.
Orientador: Eliane Gottlieb.
30/06/2023
Ragnar Magalhães Chaves Filho.
Orientador: André Senna Duarte.
30/06/2023
Matheus Gomes Martins.
Orientador: Gustavo Gonzaga.
30/06/2023
Joao Pedro Girardello Miguel.
Orientador: Paulo Mansur Levy.
30/06/2023
João Gabriel Henriques Soares Fiuza.
Orientador: André Senna Duarte. Amedeo Piolatto.
30/06/2023
João Felipe Cavalcante de Oliveira.
Orientador: Antônio Marcos Höelz Pinto Ambrózio.
30/06/2023
Henrique Vaisman.
Orientador: Yvan Bécard.
30/06/2023
Gabriel Moretta Chebar.
Orientador: Márcio Gomes Pinto Garcia.
30/06/2023
Erick Terzi Foti.
Orientador: Amanda Motta Schutze.
30/06/2023
Bernardo de Araujo Keusen.
Orientador: Maria Cláudia Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez.